Hebel + 3faches Risikomanagement

In diesem Wikifolio ist das Ziel zwei Strategien zum Einsatz kommen zu lassen. Die erste Komponente basiert auf einem Risikomanagementsystem mit dem Marktphasen identifiziert werden sollen, in denen das Rendite-Risiko-Verhältnis für risikoreiche Investitionen günstig erscheint. Ist dies der Fall, so kann in günstige Wertpapiere wie beispielsweise einen DAX-, Eurostoxx- oder S&P 500-ETF investiert werden. Günstig ist dabei das Schlagwort, da sich diese Instrumente für häufige An- und Verkäufe eignen sollen. Zu diesem Zweck kommen auch Derivate für dieses Basisinvestment in Frage. Darüber hinaus wird beabsichtigt in den als günstig identifizierten Marktphasen ein modellbasiertes System anzuwenden um einzelne Wertpapiere mit einem günstigen Rendite-Risiko-Verhältnis zu identifizieren. Wenn in diesem Zusammenhang ein gehebeltes Wertpapier erworben werden kann, so soll die Positionsgröße dabei strikt begrenzt werden um eine günstige Diversifikation zu erreichen und das Verlustrisiko pro Position möglichst gering zu halten. Ebenso wie die Eröffnung einer Position soll auch die Schließung einer Position auf klar definierten Regeln basieren. Insgesamt wird beabsichtigt drei Methoden mit dem Ziel der Risikoreduzierung einzusetzen. 1. Investition in riskante Wertpapiere soll nur erfolgen wenn das aktuelle Marktrisiko günstig erscheint. 2. Investition in riskante Wertpapiere soll nur erfolgen wenn dessen Rendite/Risiko-Verhältnis günstig erscheint. 3. Die Positionsgröße bei Eröffnung einer riskanten Position soll zur Begrenzung des Verlustrisikos gering gehalten werden. Die Handelsidee kann mit allen verfügbaren Instrumenten umgesetzt werden.

95.080 EUR

Assets under Management

systinvest

Hebel + 3faches Risikomanagement (WF)

WKN: LS9FPG / Wikifolio /

Wertpapier

Kommentare

Aktuelle Marktlage

Heute ist für Aktienindex-Investoren ein besonderer Tag. Wer schon länger an den Märkten aktiv ist, wird häufig vom Nikkei als Negativbeispiel gehört haben. Als ein Aktienmarkt, der selbst über viele Jahre und sogar Jahrzehnte negativ rentiert. Am 29. Dezember 1989 markierte der Nikkei sein intraday Allzeithoch bei 38'957.44 Punkten. Auf Tagesschlusskursbasis erreichte er seinerzeit das Allzeithoch bei 38'915.87 Punkten. Diese Marken sollten 35 Jahre Bestand haben, bis zum heutigen 22. Februar 2024. Man kann wahrhaft von einem historischen Tag an den Aktienmärkten, insbesondere dem japanischen sprechen.

Ein ähnliches historisches Negativbeispiel zeigte der US Aktienmarkt. Der Dow Jones-Index benötigte über 25 Jahre, um sich vom Crash im Jahr 1929 zu erholen. Der Nikkei hat diese Negativmarke um ein ganzes Jahrzehnt "geschlagen".

Entsprechend euphorisch reagieren sämtliche Märkte am heutigen Tag, auch getrieben von guten Zahlen des US Tech Giganten Nvidia. Man darf gespannt bleiben, wie lange die Euphorie anhält und ob sich diese langsam oder abrupt auflösen wird. Auf die Party folgt oft die Katerstimmung.

Quantitatives Risikomodell
Nachdem das Risikomodell im November auf den Status Grün wechselte, wurde dieses in den vergangenen Monaten eindrucksvoll bestätigt. Wie schon häufig in der Vergangenheit, reagieren Modelle wenn das Bauchgefühl noch zur Vorsicht mahnt.

Die aktuelle Risikolage ist komfortabel, die meisten Indizes sind mehrere Prozentpunkte von einer Umkehr in den roten Bereich entfernt. Das systematische Marktrisiko erscheint im aktuellen Umfeld im historischen Rahmen.

News zum wikifolio

Das wikifolio hat nach den Grünen Signalen zunächst Positionen auf Aktienindizes aufgebaut, zuletzt auf den Nasdaq, den S&P 500 und den Nikkei.

Signale auf Einzelaktien sind noch rar, historisch betrachtet. Einzig Positionen auf Vertex Pharmaceuticals und Intuitive Surgical wurden bislang eröffnet.

Zusätzliche Informationen auf meiner Webseite

Aktuelle Performancekennzahlen dieses wikifolios als auch der regelmässige aktualisierte Risikostatus und die Crashrisiko-Weltkarte können auf meiner Webseite verfolgt werden.

Risikostatus: https://www.systinvest.com/letzter-stand.html
Performancezahlen: https://www.systinvest.com/hebel-3faches-risikomanagement.html

systinvest

Aktuelle Marktlage

News zum wikifolio

Das wikifolio hat nach den Grünen Signalen zunächst Positionen auf Aktienindizes aufgebaut, zuletzt auf den Nasdaq, den S&P 500 und den Nikkei.

Signale auf Einzelaktien sind noch rar, historisch betrachtet. Einzig Positionen auf Vertex Pharmaceuticals und Intuitive Surgical wurden bislang eröffnet.

Zusätzliche Informationen auf meiner Webseite

Aktuelle Performancekennzahlen dieses wikifolios als auch der regelmässige aktualisierte Risikostatus und die Crashrisiko-Weltkarte können auf meiner Webseite verfolgt werden.

Risikostatus: https://www.systinvest.com/letzter-stand.html
Performancezahlen: https://www.systinvest.com/hebel-3faches-risikomanagement.html

systinvest

Aktuelle Marktlage

Die Marktlage zeigt sich im Vergleich zum Sommer deutlich angespannter. Diverse Aktienmarktindizes haben teils deutliche Rückschläge erlitten und sich von vorherigen Zwischen- oder gar Allzeithochs wieder entfernt.

Diese breit abgestützte Abwärtsbewegung sollte Anlegern Anlass zur Sorge geben. Während vereinzelte Rücksetzer in Indizes häufig und in nahezu allen Märkten auftreten können, so ist ein zeitgleicher Rückgang diverser Aktienindizes weltweit immer ein ernstzunehmendes Anzeichen für eine potenziell grössere Verlustwelle.

Quantitatives Risikomodell
Das quantitative Risikomodell hat auf die jüngsten Kursentwicklungen reagiert. Sämtliche Risikoindikatoren sind mittlerweile auf den Status Rot gewechselt. In allen Regionen Asien, Europa und den USA und somit auch der globale Risikostatus.

News zum wikifolio

Nachdem zunächst sämtliche Positionen auf Einzelaktien nach und nach infolge von Ausstiegssignalen aufgelöst wurden, ist mittlerweile auch die Basisstrategie auf Aktienindizes komplett abgesichert worden. In diesem wikifolio gilt nun erst einmal Kapitalerhalt vor Rendite.

Eine Umkehr des Risikostatus kann in wenigen Tagen wieder zum Aufbau der Aktienquote führen. Allerdings kann der Status auch für längere Zeiträume, von Wochen bis Monaten, auf Rot verweilen.

Zusätzliche Informationen auf meiner Webseite

Aktuelle Performancekennzahlen dieses wikifolios als auch der regelmässige aktualisierte Risikostatus und die Crashrisiko-Weltkarte können auf meiner Webseite verfolgt werden.