Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Trendfolge nach Levy

Trendfolge nach Levy

In diesem wikifolio soll grundsätzlich ein Trendfolgesystem mit allen handelbaren deutschen (ggf. europäischen) Werten umgesetzt werden. Die Kurse sollen in der Regel über 1 Euro notieren, die Werte sollen einigermaßen liquide sein. Das wikifolio soll grundsätzlich mit jeweils etwa 10 Aktien bestückt sein, die in etwa gleich gewichtet werden. In ungünstigen Marktphasen kann der Investitionsgrad zurück gefahren werden. Auch kann ggf. einer oder mehrere der Leitindizes mittels ETF short gehandelt werden (z.B. zum Hedgen). Gekauft bzw. gehalten werden sollen in der Regel die Aktien mit der höchsten relativen Stärke nach Levy auf Sicht von 65 Tagen. Außerdem sollen sich die Aktien in einer von Mark Minervini definierten Superperformance Phase befinden und eine geringe Marktkorrelation sowie hohe Trendstabilität aufweisen. Verkauft werden soll eine Aktie grundsätzlich, wenn sie nicht mehr zu den Top 10 gehört oder die Kriterien nach Minervini nicht mehr erfüllt sind. In der Regel soll einmal pro Woche das wikifolio entsprechend angepasst werden. Der Anlagehorizont kann je nach Entwicklung grundsätzlich zwischen einigen Tagen bis mehreren Wochen variieren.
165.485 EUR

Assets under Management

Trendfolge nach Levy (WF)

WKN: LS9LV1 / Wikifolio /

281,37 €
0,00 %

Kommentare

PNE ist nach wie vor eine der absoluten Leader am deutschen Markt. Die politischen Turbulenzen um die Regulierung des Energiemarktes hat sie gut verkraftet. Der GD50 gab Halt und von dort erfolgte sogleich die Rally zurück an die alten Hochs. Unter dem Hoch konsolidierte sie kurz seitwärts. Den Ausbruch daraus habe ich genutzt, um die Position aufzustocken.

Da es zur Zeit nur 3 Aktien ins wikifolio schaffen, weil nur diese 3 die Kriterien erfüllen, versuche ich die bestehenden Positionen an charttechnischen Low Risk Entrys auszubauen und so - wenn sinnvoll - die Exposure zu erhöhen, die aktuell trotz der Aufstockung bei PNE nur bei 4% liegt.

 

Optimaler Kaufpreis des Ausbruchs wäre bei 17,28€ gewesen. Aufgrund des Marktumfeldes habe ich gewartet, bis auch das Hoch bei 17,46€ herausgenommen wurde. Das sehe ich als weitere Bestätigung. Kann die 16,50€ nicht gehalten werden, wird PNE wieder auf 1% Gewichtung reduziert.

Mehr anzeigen

Das war wieder eine turbulente Woche, liebe Investoren.

Am Montag sah es noch so aus als würde der DAX und die US-Indies eine neue Rally starten. Ich habe den Hedge, der zu dem Zeitpunkt nur noch eine Gewichtung von 2,75% hatte deshalb aufgelöst. Rentiert hat sich der Hedge auf alle Fälle.

Ins wikifolio neu gekauft wurden 7C Solarparken, Encavis und Hella. Verkauft wurde Publity. 7C und Encavis mit einem Rebound nach dem Selloff wegen den EU-Plänen zum Energiemarkt erfüllten wieder die Kriterien für eine Aufnahme.

 

Hätte ich gewusst, was der Dienstag bringen würde, hätte ich den Hedge sicher drin gelassen. Die CPI Daten aus USA führten zu einem starken Abverkauf.

 

Etwas vorzeitig habe ich am Freitag die 7C Solarparken Aktie wieder verkauft. Der Verlust war bereits bei 8% und sie wäre bei der Umschichtung am Montag sicher sowieso raus gefallen. Den Verlust wollte ich noch vor dem Wochenende begrenzen. Für Encavis sieht es auch nicht gut aus, was Montag betrifft. Auch sie wird uns wahrscheinlich wieder verlassen müssen. Neuaufnahmen kündigen sich nicht an.

 

Nächste Woche steht wieder die Fed im Vordergrund. Zinsentscheid in den USA, weniger die Erhöhung selbst - also ob 75 oder vielleicht 100 Basispunkte - als vielmehr die Reaktion darauf wird spannend. Nach den CPI Daten ist auch ein Szenario denkbar, in dem die schnellere Erhöhung als bullisch angesehen wird und die 75 Basispunkte als feiges Zögern. Sie sehen, wie der Bayer sagt: "Nix gwiss woaß ma ned", also Ausgang ungewiss.

 

Da sowieso nur voraussichtlich 3 Aktien die Aufnahme- bzw. Haltekriterien erfüllen wird die Cash Quote ca. 97% betragen und damit sollte die Fed Sitzung zu keiner größeren Schwankung des wikifolio führen. Beim Gesamtmarkt kann das durchaus anders sein. Ich erwarte Volatilität.

Auch wenn ich es zum gefühlt 100sten Mal sage, ist Geduld, Disziplin und hohe Cashquote weiterhin Mittel der Wahl. Wann sich das ändert wird uns der Markt sagen. Mit Markt meine ich v.a. die Aktien, die es durch meinen Filter schaffen.

Was der DAX macht? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Mehrere Szenarien sind denkbar (wie eigentlich immer). Beispiele: Retest der 12.400 und Rally; Retest der 12.400 und Absturz um 1.000 Punkte; Retest der 12.400 mit Undercut/Shakeout und dann Rally; 12.400 wir gar nicht angelaufen und DAX dreht gleich nach oben, u.v.m.

Man kann sich ein Szenario aussuchen oder man kann seine Strategie befolgen und auf die Anzahl der Aktien, die die Kriterien erfüllen schauen und wie sich diese verhalten. Dieses Feedback ist ausreichend, um aktuell niedrig und im Bullenmarkt hoch gewichtet investiert zu sein. Aktuell bin ich entspannt, da sehr geringer Drawdown YTD und kaum Vola. Ich hoffe Sie sind das auch.

 

Schönes Wochenende!

Florian Schneider

 

PS: Ich hab es wieder vergessen, den Real Money Status zu beantragen. Ich bin nach wie vor selbst investiert!

Mehr anzeigen

Da der DAX heute weiter viel Stärke zeigt, habe ich mich an meine Stop Marke gehalten und die Restposition des Hedge glatt gestellt.

Die letzte Woche unter Druck geratenen und verkauften Aktien von z.B. Energiekontor und 7C Solarparken würden bereits wieder die Kriterien für eine Aufnahme ins wikifolio erfüllen. Die nächste Umschichtung ist aber erst Montag. Dem Regelwerk zufolge würden diese wieder gekauft werden. Man wird sehen.

Mehr anzeigen