Trendfolge nach Levy (WF) diskutieren
Ich wurde auf Twitter gefragt, welche Kriterien ich bezüglich der Liquidität einer Aktie beim wikifolio Trendfolge nach Levy habe.
In der Handelsbeschreibung (Handelsidee) zum wikifolio schreibe ich "die Werte sollen einigermaßen liquide sein". Das ist absichtlich vage ausgedrückt, um mich nicht mit starren Grenzen zu beschränken. Zudem spielen viele Faktoren eine Rolle, ob mir eine Aktie zu illiquide handelt für einen Trade. Diese sind u.a.:
- Spread (bei Lang & Schwarz)
- Ø Handelsvolumen der letzten 50 Tage
- Aktienkurs
- Streubesitz
- Gehaltene Aktien durch wikifolios
- u.s.w.
Die Kriterien sind jeweils im Kontext zueinander und im Kontext zum Markt und der eigenen Risikobereitschaft zu sehen. Grundsätzlich lege ich strengere Kriterien an, wenn (wie die letzten Monate) die Strategie nicht gut funktioniert und der Markt schwierig ist, wohingegen ich im "risk on" Markt evtl. mal nicht so streng bin, da einem das gute Umfeld einiges verzeiht.
Als aktuelles Beispiel kann ich Daldrup & Söhne nennen. In den gelb marktierten Zeiträumen erfüllte die Aktien die Voraussetzungen für einen Kauf (bzw. Halten). Jedoch war mir in diesem Markt und bei der jüngsten Performance des wikfolios das Risiko zu groß diese Aktie zu handeln. Heute wurden 17.470 St. auf XETRA gehandelt und der Kurs verlor 12%. Das Handelsvolumen entsprach heute ca. dem 4,5-fachen des Schnitts der letzten 50 Tage.
Einige investierbare wikifolios halten die Aktie. Die 12 wikifolios mit über 50k AUM halten in etwa 30.844 Aktien (ca. 373.208,50 €), was dem 8-fachen des durchschn. Handelsvolumen entspricht. Daraus kann sich jeder selbst ableiten, was mit dem Kurs geschehen könnte, wenn diese wikifolios (fast) zeitgleig verkaufen wollen.
Wäre ich bei meiner Zielpositionsgröße von 10% pro Aktie hätte gemessen am AUM ca. 18.200 € oder je nach Kaufzeitpunkt ca. 1.700 Aktien zuerst kaufen und später wieder los werden müssen. Ich alleine hätte damit schon fast den halben Tagesumsatz bei XETRA zu verantworten gehabt.
Jetzt stelle man sich das vor, wenn Nebenwerte Europa aus der Aktie raus will...
Kurz zur Erläuterung der Rechnung:
Die Handlungen im wikifolio Musterdepot werden zeitnah von Lang & Schwarz am (echten) Markt nachvollzogen (einfach ausgedrückt), weshalb wikifolio Trades durchaus einfluss auf Kurse haben können.
In der Gesamtschau war mir hier als risikobewusster Trader die Liquidität zu gering.
Ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Wer weitere Fragen oder zu diesem Thema noch eine Frage hat kann mich gerne auf Twitter unter @SaftmanWiki kontaktieren.
https://www.tradingview.com/x/EzvM68BS/
Ich wurde auf Twitter gefragt, welche Kriterien ich bezüglich der Liquidität einer Aktie beim wikifolio Trendfolge nach Levy habe.
In der Handelsbeschreibung (Handelsidee) zum wikifolio schreibe ich "die Werte sollen einigermaßen liquide sein". Das ist absichtlich vage ausgedrückt, um mich nicht mit starren Grenzen zu beschränken. Zudem spielen viele Faktoren eine Rolle, ob mir eine Aktie zu illiquide handelt für einen Trade. Diese sind u.a.:
- Spread (bei Lang & Schwarz)
- Ø Handelsvolumen der letzten 50 Tage
- Aktienkurs
- Streubesitz
- Gehaltene Aktien durch wikifolios
- u.s.w.
Die Kriterien sind jeweils im Kontext zueinander und im Kontext zum Markt und der eigenen Risikobereitschaft zu sehen. Grundsätzlich lege ich strengere Kriterien an, wenn (wie die letzten Monate) die Strategie nicht gut funktioniert und der Markt schwierig ist, wohingegen ich im "risk on" Markt evtl. mal nicht so streng bin, da einem das gute Umfeld einiges verzeiht.
Als aktuelles Beispiel kann ich Daldrup & Söhne nennen. In den gelb marktierten Zeiträumen erfüllte die Aktien die Voraussetzungen für einen Kauf (bzw. Halten). Jedoch war mir in diesem Markt und bei der jüngsten Performance des wikfolios das Risiko zu groß diese Aktie zu handeln. Heute wurden 17.470 St. auf XETRA gehandelt und der Kurs verlor 12%. Das Handelsvolumen entsprach heute ca. dem 4,5-fachen des Schnitts der letzten 50 Tage.
Einige investierbare wikifolios halten die Aktie. Die 12 wikifolios mit über 50k AUM halten in etwa 30.844 Aktien (ca. 373.208,50 €), was dem 8-fachen des durchschn. Handelsvolumen entspricht. Daraus kann sich jeder selbst ableiten, was mit dem Kurs geschehen könnte, wenn diese wikifolios (fast) zeitgleig verkaufen wollen.
Wäre ich bei meiner Zielpositionsgröße von 10% pro Aktie hätte gemessen am AUM ca. 18.200 € oder je nach Kaufzeitpunkt ca. 1.700 Aktien zuerst kaufen und später wieder los werden müssen. Ich alleine hätte damit schon fast den halben Tagesumsatz bei XETRA zu verantworten gehabt.
Jetzt stelle man sich das vor, wenn Nebenwerte Europa aus der Aktie raus will...
Kurz zur Erläuterung der Rechnung:
Die Handlungen im wikifolio Musterdepot werden zeitnah von Lang & Schwarz am (echten) Markt nachvollzogen (einfach ausgedrückt), weshalb wikifolio Trades durchaus einfluss auf Kurse haben können.
In der Gesamtschau war mir hier als risikobewusster Trader die Liquidität zu gering.
Ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Wer weitere Fragen oder zu diesem Thema noch eine Frage hat kann mich gerne auf Twitter unter @SaftmanWiki kontaktieren.
https://www.tradingview.com/x/EzvM68BS/
- 21 von 610 Aktien schaffen es durch den Filter - Tendenz ggü. Vorwoche fallend
49 von 610 Aktien erfüllen das Minervini Trend Template
284 von 610 Aktien notieren über dem GD200
274 von 610 Aktien notieren über dem GD50
Trotz Rekordhoch beim DAX lediglich ca. 40% über ihrem 200 Tage Durchschnitt. Noch weniger, nämlich nur 49 Aktien oder anders ausgedrückt nur 8% der beobachteten Aktien erfüllen das Minervini Trend Template, welches essenzielles Filterkriterium für die Strategie ist.
Viel Spaß beim lesen des Updates. Zum ersten Mal auf PeakD. Was haltet ihr davon?
https://peakd.com/deutsch/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-12062023
- 21 von 610 Aktien schaffen es durch den Filter - Tendenz ggü. Vorwoche fallend
49 von 610 Aktien erfüllen das Minervini Trend Template
284 von 610 Aktien notieren über dem GD200
274 von 610 Aktien notieren über dem GD50
Trotz Rekordhoch beim DAX lediglich ca. 40% über ihrem 200 Tage Durchschnitt. Noch weniger, nämlich nur 49 Aktien oder anders ausgedrückt nur 8% der beobachteten Aktien erfüllen das Minervini Trend Template, welches essenzielles Filterkriterium für die Strategie ist.
Viel Spaß beim lesen des Updates. Zum ersten Mal auf PeakD. Was haltet ihr davon?
https://peakd.com/deutsch/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-12062023
Die Atoss bekommt heute einen Schlag aufgrund dieser Nachricht. Der Kurs eröffnete mit einem Down Gap, konnte jedoch den GD50 bisher halten und das Gap etwas schließen.
Eine Überprüfung der Position im wikifolio erfolgt mit der Umschichtung nächsten Montag.
Die Atoss bekommt heute einen Schlag aufgrund dieser Nachricht. Der Kurs eröffnete mit einem Down Gap, konnte jedoch den GD50 bisher halten und das Gap etwas schließen.
Eine Überprüfung der Position im wikifolio erfolgt mit der Umschichtung nächsten Montag.
Das wikifolio Update ist online.
Es ist eine leicht positive Tendenz erkennbar. Dennoch bewegt sich der Kurs des wikifolios nahe der Jahrestiefs. Die Cashquote bleift somit vorerst hoch und die Positionsgröße klein.
Details dazu im Artikel.
Viel Spaß beim Lesen!
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-19062023
Siemens Energy
Wurde heute verkauft, da sie bei Umschichtung nicht mehr unter den Top 10 der RSL Rangliste war. Trotz ein paar Wochen Haltedauer blieb am Ende nur 1,64% Gewinn hängen. Eine ganze Zeit lang konnte sich der Kurs schön am GD20 (Tage) halten und ansteigen, verlor zuletzt aber knapp 10% vom Hoch und ist am GD50 (Tage) angekommen.
Im Wochenchart erkennt man sehr schön den V-förmigen Boden, der durch den steilen Lauf seit Oktober 2022 entstand. Bei ca. 25,50 € dürfte ein alter Widerstand liegen. Der Aktie täte es gut, auf diesem Niveau eine Weile zu konsolidieren, bevor der trotz Verdoppelung vom Tief noch junge Aufwärtstrend fortgesetzt wird.
https://www.tradingview.com/x/d6KUYueW/
Das wikifolio Update ist online.
Es ist eine leicht positive Tendenz erkennbar. Dennoch bewegt sich der Kurs des wikifolios nahe der Jahrestiefs. Die Cashquote bleift somit vorerst hoch und die Positionsgröße klein.
Details dazu im Artikel.
Viel Spaß beim Lesen!
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-19062023
Siemens Energy
Wurde heute verkauft, da sie bei Umschichtung nicht mehr unter den Top 10 der RSL Rangliste war. Trotz ein paar Wochen Haltedauer blieb am Ende nur 1,64% Gewinn hängen. Eine ganze Zeit lang konnte sich der Kurs schön am GD20 (Tage) halten und ansteigen, verlor zuletzt aber knapp 10% vom Hoch und ist am GD50 (Tage) angekommen.
Im Wochenchart erkennt man sehr schön den V-förmigen Boden, der durch den steilen Lauf seit Oktober 2022 entstand. Bei ca. 25,50 € dürfte ein alter Widerstand liegen. Der Aktie täte es gut, auf diesem Niveau eine Weile zu konsolidieren, bevor der trotz Verdoppelung vom Tief noch junge Aufwärtstrend fortgesetzt wird.
https://www.tradingview.com/x/d6KUYueW/
Puh... Der Verkauf bei der Umschichtum am Montag dieser Woche wird immer besser... Siemens Energy kassiert die Gewinnprognose und bricht zeitweise über 30% ein.
Kommentar zum Trade vom 19.06.2023
https://www.tradingview.com/x/INL1LM2y/
Puh... Der Verkauf bei der Umschichtum am Montag dieser Woche wird immer besser... Siemens Energy kassiert die Gewinnprognose und bricht zeitweise über 30% ein.
Kommentar zum Trade vom 19.06.2023
https://www.tradingview.com/x/INL1LM2y/
Liebe Investorinnen und Investoren,
liebe Leser*innen,
Im wikifolio Update vom 19.06.2023 habe ich angekündigt, mir diese Woche die deutschen Aktienindizes etwas genauer anzuschauen. Ich werde hier nicht auf Fundamentaldaten eingehen und nur den Chart betrachten.
Anlass dazu gibt der DAX, der zuletzt neue Rekordhochs verzeichnete, aber mein wikifolio Trendfolge nach Levy auf Jahressicht und seit einigen Monaten davor dem DAX nicht folgen kann und ich seit längerem und immer noch eine sehr hohe Cashquote halte.
Ich habe das Gefühl, dass sich viele Investoren fragen, wieso das so ist, obwohl es oberflächlich am deutschen Aktienmarkt seit den Tiefs in 2022 scheinbar gut lief. Insbesondere von den Finanzmedien wird dies oft suggeriert, wenn wieder DAX Höchststände gefeiert werden.
Ich habe noch mehr Beiträge zu diesem Thema in Planung, die ich hoffentlich zeitnah schreiben kann. Beginnen möchte ich mit einem Blick auf die Indizes.
Ich hoffe mit diesen Ausführungen etwas zum besseren Verständnis des Umfelds beigetragen zu haben aber v.a. das Verständnis, weshalb es für die im wikifolio Trendfolge nach Levy gehandelte Strategie (noch) kein sehr gutes Marktumfeld ist, geschärft zu haben.
Wenn Fragen vorhanden sind oder Diskussionsbedarf besteht, kontaktiert mich gerne über Twitter.
Über Feedback zum Artikel (gerne auch positiv) würde ich mich freuen.
Viel Spaß beim Lesen!
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-chart-check-der-deutschen-aktienindizes
Puh... Der Verkauf bei der Umschichtum am Montag dieser Woche wird immer besser... Siemens Energy kassiert die Gewinnprognose und bricht zeitweise über 30% ein.
Kommentar zum Trade vom 19.06.2023
https://www.tradingview.com/x/INL1LM2y/
Puh... Der Verkauf bei der Umschichtum am Montag dieser Woche wird immer besser... Siemens Energy kassiert die Gewinnprognose und bricht zeitweise über 30% ein.
Kommentar zum Trade vom 19.06.2023
https://www.tradingview.com/x/INL1LM2y/
Liebe Investorinnen und Investoren,
liebe Leser*innen,
Im wikifolio Update vom 19.06.2023 habe ich angekündigt, mir diese Woche die deutschen Aktienindizes etwas genauer anzuschauen. Ich werde hier nicht auf Fundamentaldaten eingehen und nur den Chart betrachten.
Anlass dazu gibt der DAX, der zuletzt neue Rekordhochs verzeichnete, aber mein wikifolio Trendfolge nach Levy auf Jahressicht und seit einigen Monaten davor dem DAX nicht folgen kann und ich seit längerem und immer noch eine sehr hohe Cashquote halte.
Ich habe das Gefühl, dass sich viele Investoren fragen, wieso das so ist, obwohl es oberflächlich am deutschen Aktienmarkt seit den Tiefs in 2022 scheinbar gut lief. Insbesondere von den Finanzmedien wird dies oft suggeriert, wenn wieder DAX Höchststände gefeiert werden.
Ich habe noch mehr Beiträge zu diesem Thema in Planung, die ich hoffentlich zeitnah schreiben kann. Beginnen möchte ich mit einem Blick auf die Indizes.
Ich hoffe mit diesen Ausführungen etwas zum besseren Verständnis des Umfelds beigetragen zu haben aber v.a. das Verständnis, weshalb es für die im wikifolio Trendfolge nach Levy gehandelte Strategie (noch) kein sehr gutes Marktumfeld ist, geschärft zu haben.
Wenn Fragen vorhanden sind oder Diskussionsbedarf besteht, kontaktiert mich gerne über Twitter.
Über Feedback zum Artikel (gerne auch positiv) würde ich mich freuen.
Viel Spaß beim Lesen!
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-chart-check-der-deutschen-aktienindizes
Anbei das wikioflio Update
Nicht viel Veränderung gegenüber letzer Woche, aber alle deustchen Indizes verzeichneten Verluste.
Die Cashquote ist weiterhin sehr hoch. Aufgrund der Rahmenbedingungen und der aktuellen Entwicklung des wikifolios sehe ich keine Möglichkeit die Cashquote stärker abzubauen und das Risiko zu erhöhen. Vorsicht ist weiterhin die Marschrichtung.
Ich wünsche eine schöne und erfolgreiche Woche und viel Spaß beim Lesen des Updates!
Wer den Kommentar zu den deutschen Indizes von letzter Woche verpasst hat, kann ihn hier nochmal finden und lesen.
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-27062023
Anbei das wikioflio Update
Nicht viel Veränderung gegenüber letzer Woche, aber alle deutschen Indizes verzeichneten Verluste.
Die Cashquote ist weiterhin sehr hoch. Aufgrund der Rahmenbedingungen und der aktuellen Entwicklung des wikifolios sehe ich keine Möglichkeit die Cashquote stärker abzubauen und das Risiko zu erhöhen. Vorsicht ist weiterhin die Marschrichtung.
Ich wünsche eine schöne und erfolgreiche Woche und viel Spaß beim Lesen des Updates!
Wer den Kommentar zu den deutschen Indizes von letzter Woche verpasst hat, kann ihn hier nochmal finden und lesen.
https://peakd.com/hive-121566/@saftmanwikifolio/wikifolio-trendfolge-nach-levy-update-27062023
"Die luxemburgische Beteiligungsgesellschaft Luxempart biete gut 856 000 Aktien für 23,40 bis 25,75 Euro, dem Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft, an[...]"
Der Kurs reagiert natürlich heute negativ auf diese Nachticht.
"Die luxemburgische Beteiligungsgesellschaft Luxempart biete gut 856 000 Aktien für 23,40 bis 25,75 Euro, dem Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft, an[...]"
Der Kurs reagiert natürlich heute negativ auf diese Nachticht.
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