Meine Intelligenztheorie zur Börsenthematik

Wenn man Kursentwicklungen untersucht ist das ja auch sehr oft ein Massenphänomen und ein Ergebnis von Angst und Zuversicht. Bei Trends schau ich mir eher die Steigung eines Kurses an um seine mögliche Länge des Trends abzuschätzen. Halten sich die Titel auf einem Gewinnniveau oder werden sie teurer (was dann schneller zum Trendwende oftmals führt)?  Wenn ich ein Konzept wie Buffett als gut erachte lege ich auch mehr in solchen Titeln an, weil ich Ihnen dann etwas zutraue.  Bei IQ habe ich erst mal das Problem wie man so etwas vernünftig messen kann, was ich für nahezu unmöglich halte?  Vieles im Gedankengut lebt auch durch das kulturelle Umfeld. Deshalb sind IQ Messungen immer erst mal etwas für bestimmte Gruppen. Die gleiche Teststruktur führt in der Regel in anderen Gruppen zu anderen Ergebnissen. IQ wird dadurch etwas relatives.

@kidnah1 

Bei meiner bewertungsorientierten IQ Messung ist entscheidend wie zuverlässig der Trend ist, also wie oft z.B. vom Markt eine positive Entscheidung getroffen wird. Es wird z.B. gezählt, wie oft im folgenden Beispiel in einer Woche die Sonne scheint. Zum Beispiel: In einer Woche scheint 5 mal die Sonne und 2 mal regnet es. Die Wahrscheinlichkeit das die Sonne scheint liegt bei 5/7 und die Wahrscheinlichkeit das es regnet, liegt bei 2/7. Die Intelligenz dabei wird aus der Differenz der Wahrscheinlichkeit von Sonne und Regen berechnet, also 5/7 minus 2/7 gleich 3/7. Das wird gemacht, um eine Zahl zu erhalten, mit der man die Wahrscheinlichkeiten von Sonne und Regen vergleichen kann. Scheint mehr die Sonne, dann ist die Intelligenz größter 0 und regnet es mehr dann ist die Intelligenz kleiner 0. In diesem Beispiel ist die Intelligenz mit 3/7 größer als 0. Der IQ wird aus der Formel IQ = 100 * exp^( 3/7 ) berechnet. Der IQ der gemessenen Woche beträgt ca. 153,5 Punkte. Es ist dadurch eine mehr als überdurchschnittliche Woche, d.h. es scheint laut IQ bei der Messung fast nur die Sonne. Das scheinen der Sonne hat dabei im betrachteten Zeitraum eine hohe Zuverlässigkeit.

Bei meiner kursorientierten IQ-Messung ist nicht entscheidend "ob" die Sonne am Tag in einer Woche scheint sondern "wieviel" die Sonne am Tag in einer Woche scheint.

Ich habe die IQ's in meiner Berechnung mit einer Excel-Tabelle zufällig berechnet; siehe Versuch im Dokument "Die Trendanalyse". Die IQ's in meiner Berechnung sind dadurch nach dem Prinzip einer gauß'schen Glockenkurve verteilt; siehe Normalverteilung – Wikipedia. Die Werte werden nicht "absichtlich" normalverteilt wie bei der herkömmlichen Berechnung der IQ-Werte; siehe.Intelligenzquotient – Wikipedia

Ich frage mich warum Du nur 24 bis 48 Monate als Zeitraum wählst? Ich habe die Erfahrung gemacht ... sehr gute  Titel wie z.B. Berkshire oder kurzfristiger O`Reilly Automotive sollte man eher laufen lassen sonst kostet es nur Rendite. Deine IQ Quotienten erinnern mich an Korrelationsaussagen, die man ja auch nutzt um Portfolios mit Ihren Anlageklassen aufeinander abzustimmen. Gut finde ich die Nutzung von Istwerten statt Prognosen. Bei Trendstrategien habe ich immer das Problem wie lange kann ein Trend durchhalten? Viele stark steigende Trends halten ja nicht viele Jahre am Stück aus ohne wieder zusammenzubrechen. Andere halten 20 Jahre (Luxus /Rückversicherer, Diabetes z.B.) oder bei sehr guter Strategie (Value) auch wesentlich länger (Buffett gewinnt seit 1965 mit Berkshire). Ich habe Ihn seit Mitte der 90er Jahre und er hat sich verzehnfacht seit dieser Zeit. Du gehst davon aus mit Deinen Quotienten ein oft bestätigter Trend ist stabiler? Ich würde das eher davon abhängig machen, ob die Kurse sehr steil ansteigen und die KGVs ihre Durchschnittswerte halten können. Schnelle Trends können das oft nicht. Mein Autoteile Händler scheint hier auch eine Ausnahme zu sein.

kidnah1 schrieb am 21.02.25: 

@kidnah1

Das ist der Idealfall.  Zur Zeit forsche ich an meinen mathematischen Anlagekonzepten. Was die Börse betrifft, habe ich wie gesagt ein Selbststudium, nichts studiert, nichts gelernt und auch keine Kurse belegt. Ich arbeite bei meinen Investments nur mit Eigenwissen. Selten das ich Fremdwissen mit in die Anlageidee mit einbaue. Vom Fremdwissen her brauche ich nur das KGV und das CRV bei meinen Entscheidungen. Der Rest ist Marke Eigenbau.

[...] Ich würde das eher davon abhängig machen, ob die Kurse sehr steil ansteigen [...]

Bei der kursorientierten Analyse ist das berücksichtigt, weil wie erwähnt gewertet wird wieviel die Sonne scheint, bezogen auf das Beispiel. Wenn z.B. der Kursanstieg von 2 auf 5 Euro erfolgt fließt das auch so in die Berechnung mit ein.